In der modernen Finanz- und Versicherungsmathematik ist die Wahrscheinlichkeitstheorie von fundamentaler Bedeutung. Wer unbedacht mit den mathematischen Modellen (z.B. dem Black-Scholes-Modell) umgeht, muss sich nicht wundern, wenn die Renditen und Kurse sich, wie in der Finanzkrise 2007, dann ganz anders verhalten, als das Modell vermuten lässt. Im MINT-EC-Camp wird es darum gehen, die zugrundeliegenden mathematischen Modelle zu erarbeiten und sie in ihrem Anwendungskontext genauer zu beleuchten.

Referentinnen und Referenten: Herr Prof. Alan Huckleberry, Herr Prof. Keivan Mallahi Karai und Frau Chenshuai Sui (Finanzmathematikerin, Allianz Versicherung München)

Themen:

- Erste Schritte in die Wahrscheinlichkeitstheorie, u.a. Ideen und konkrete Beispiele von Grenzwertsätzen

- Fundamentale Eigenschaften von Markov-Ketten

- Stabilitätsaussagen für Irrfahrten auf endlichen Mengen

- Rekurrenzeigenschaften für Irrfahrten auf Gitter

- Brownsche Bewegung als skalierter Grenzwert von geeigneten Irrfahrten

- Modelle in der Entscheidungs- und Finanztheorie (Black-Scholes)

- Modelle in der modernen Versicherungsmathematik

Geplant sind Vorlesungen und Übungseinheiten am Vor- und Nachmittag. Abends erwartet Euch ein Kulturprogramm.